فصلنامه رویکردهای نوین
در مهندسی صنایع و مدیریت
دوره 3، شماره 4 - ( 12-1404 )
جلد 3 شماره 4 صفحات 59-50 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Qanbarzadeh Anbarani E. Hedging with linear regressions and neural networks. Quarterly Journal of New Approaches in Industrial Engineering and Management 2026; 3 (4) :50-59
URL: http://iem-science.ir/article-1-224-fa.html
URL: http://iem-science.ir/article-1-224-fa.html
قنبرزاده عنبرانی فاطمه. پوشش ریسک با رگرسیون های خطی و شبکه های عصبی. فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت. 1404; 3 (4) :50-59
کارشناسی ارشد ریاضی مالی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده: (220 مشاهده)
در این پژوهش، شبکه های عصبی را به عنوان ابزارهای تخمین غیرپارامتری برای پوشش ریسک اختیارهای معامله بررسی میشود. بدین منظور، شبکه ای با نام هجنت(HEDGENET) طراحی شده که خروجی آن، یک استراتژی پوشش ریسک است. این شبکه، به منظور حداقل کردن خطای پوشش ریسک به جای خطای قیمت گذاری، آموزش داده می شود. این شبکه که در مورد مهلت زمان و قیمت های لحظه ای شاخص های اختیارمعامله یورو استاکس 50 و اس اندپی500 اعمال شده است، قابلیت کاهش معنادار خطای میانگین مربعات پوشش ریسک معیار بلک شولز را دارد. با این حال، می توان به مزیت مشابه از طریق رگرسیون های خطی ساده با احتساب اثر اهرم (لوریج) دست یافت.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |